ریسک سیستماتیک

نوسان قیمت یک سهم در مقایسه با نوسان قیمت بقیه سهام یا حساسیت بازده یک سهم نسبت به تحولات بازار سرمایه را ریسک سیستماتیک می‌نامند. این ریسک را نمی‌توان از طریق ایجاد یک پرتفوی متنوع کاهش داد.
شرکت‌هایی که فروش آنها بسیار پرنوسان است، یا مانع مالی آنها در حد گسترده‌ای از محل دریافت وام تامین شده است، یا رشد بسیار سریعی داشته‌اند، یا نسبت‌های جاری پایینی دارند و همچنین شرکت‌های کوچک بیش از دیگران از ریسک سیستماتیک تاثیر می‌پذیرند.